2017年11月23日下午15:00-17:00，体育外围平台APP财务与会计学系于行政楼702会议室，举行了会计、银行与资本（Accounting, Banking & Capital）SEMINAR（No.45）——指数跟踪模型，下行风险与非参数核密度估计。此次讲座由澳大利亚昆士兰大学商学院的李勇研究员主讲，体育外围平台APP财会系黄英教授主持。
在讲座过程中，李勇研究员详细的介绍了条件在险价值（CVaR）矩法估计量和非参数核密度估计量的计算以及基于CVaR约束的指数跟踪模型的构建过程。在实证检验部分，他们以S&P500和FSTE100作为市场基准指数，考察非参数核密度估计（NPK）和线性规划（LP）框架下，模型的跟踪效果。结果显示：不论是在估计精度和计算速度，还是控制下行风险以及获取超额收益方面，NPK方法都显著优于LP方法。整个讲座在热烈的掌声中落下帷幕，到场师生们均表示讲座内容新颖且详实，从中收获颇丰。
与会的财会系师生对李勇研究员的课题和研究方法很感兴趣，并对大家感兴趣的问题进行了深入的讨论，本次学术报告在大家热烈的掌声中圆满结束。
